计量经济学期末考试试卷A

山东轻工业学院 08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（A卷） （本试卷共 7 页）

适用班级： 经管学院07级所有学生

题号 得分

得分 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写

一 二 三 四 五 总分 阅卷人 在下面相应的答题框中。错选、多选或未选均无分。

题号 答案 题号 答案

1 11 2 12 3 4 5 6 7 8 8 9 19 10 20 1. 计量经济学是（ ）、经济学、数学相结合的一门综合性学科。 A. 统计学 B. 信息科学 C. 概率论 D. 生物计量学

2. 在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为（ ） A. 时期数据和时点数据 C. 历史数据和预测数据

B. 时序数据和横截面数据 D. 绝对数据和相对数据

3. 在对x与y的相关分析中（ ） A. x是随机变量

B. y是随机变量

C. x与y都是随机变量 D. x与y都是非随机变量

4. 在二元线性回归模型：Yi01X1i2X2iui中，1表示（ ）

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《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

A. 当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动 B. 当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动 C. 当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动 D. 当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动

ˆ和ˆ的准则ˆˆXe的参数5. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi0101ii是使（ ） A.

e最小

i B.

e2i最小 C.

e最大 D. ei2i最大

6. 对于回归模型Yi01Xiui，0的估计式为（ ）

ˆYˆX B. ˆYˆX C.ˆYˆX D. ˆYˆX A. 01010101ˆ为（ ） 7. 多元线性回归模型Y=X +U的参数的最小二乘估计量A. (XX)1XY B. 2(XX)1 C.

xyxii2i D. (X1X)1X1Y

ˆ（ ）8. 一个三元回归模型中求出残差平方和为1000，样本容量n＝14，则 A. 22 B. 10 C. 8 D. 200

9. 设k为回归模型中的解释变量个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（ ） A.FC.FESS/kESS/k B.F1

RSS/(nk1)RSS/(nk1)ESSRSS D.F RSSESS10. 下列不属于异方差检验的方法是（ ）。

A. F检验 B. 戈德菲尔德－夸特检验 C. LM（BG）检验法 D. White检验 11. 在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ ） A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 一阶差分法 D. 加权最小二乘法 12. 在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1ikX2i，其中

k为常数，则表明模型中存在（ ）

A. 异方差性 B．自相关性 C．多重共线性 D．设定误差 13. 如果回归模型的DW值越接近于2，则（ ）

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A. 则表明存在着正的自相关 B. 则表明存在着负的自相关 C. 则表明无自相关 D. 无法表明任何意义 14. 下面哪一个因素不是自相关的来源（ ）。 A. 测量误差 B. 经济变量的惯性 C. 模型形式不妥 D. 略去重要解释变量

15. 研究某种商品销售的季节性（分一年四季考虑），建立有截距项的线性回归模型，应选择（ ）个虚拟变量。 A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

16. 下列哪一个模型是不可线性化的非线性回归模型（ ）。 A. Yi01Xiui B. Yi01Xi1Xi2ui C. YAKLeu D. Y01e1X12e2X2ui

17. （ ）不仅可以检验多重共线性，而且可以解决多重共线性问题。 A. 相关性检验 B. 逐步回归法 C. 戈里瑟检验 D. White检验 18. 在回归模型Yi01Xiui中，检验H0∶β1=0时所用的统计量服从的分布为 （ ）

A. χ2(n-2) B. t(n-1) C. χ2(n-1) D. t(n-2)

ˆˆX，则在X=X0时ˆ19. 总体回归模型Yi01Xiui的样本回归方程为Yi01iY0的点预测为（ ）

ˆˆXe ˆA. E(Y0)01X0 B. Y00100ˆˆX D. Y001X0u0 ˆC. Y001020. 设截距和斜率同时变动模型为Yi01D1Xi2(DXi)ui,其中D为虚拟变量。如果经检验该模型为斜率变动模型，则下列假设成立的是（ ） A. 10，20 B. 10，20 C. 10，20 D. 10，203 / 13- 3 -

《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

得分 阅卷人 二、多项选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在下面相应的答题框内。错选、多选、少选或未

选均无分。 题号 答案

1 2 3 4 5 1. 计量经济学的主要应用有：（ ）

A. 理论研究 B. 样本分析 C. 经济预测 D. 结构分析 E. 政策评价

2. 在经典假设下，最小二乘估计量所具有的小样本统计性质为（ ） A. 一致性 B. 线性性 C. 无偏性 D. 有效性 E. 渐近性

3. 如果线性回归模型中存在异方差，则参数的最小二乘估计量（ ） A. 仍具有线性无偏性 B. 不存在 C. 不再具有最小方差性 D. 参数的显著性检验失去意义 E. 模型的预测失效

4. 线性回归模型中的随机误差项存在自相关的判别和检验方法有（ ） A. 图示法 B. DW检验法 C. LM检验法 D. 回归检验法 E. 斯皮尔曼等级相关检验法 5. 关于多重共线性正确的有（ ）

A. 完全的多重共线性和近似的多重共线性统称为共线性 B. 完全的多重共线性下，模型的参数估计量无法唯一确定 C. 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是近似共线性 D. 多重共线性一般与时间序列相关，但在截面数据也经常出现 E. 近似共线下参数估计量的方差变大，使得参数的显著性检验失去意义

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《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

得分 三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 1. 简述多元回归模型的基本假设。

2. 在回归分析中用什么评价拟合程度，其含义是什么?多元回归分析中这一指标有何缺陷，如何修正？

3. 计量经济学的检验包括几个方面，具体含义是什么？

阅卷人 5 / 13- 5 -

《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

得分 阅卷人 四、分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

1. 线性回归模型Yi01Xiui，随机项方差Var(ui)Xi2，经典假定的其他条件都满足，如何对该模型进行参数估计？

2. 线性回归模型Y=X +U，其中n=50，k=4，其中自相关系数ρ=0.5，求DW统计量的值，并以此检验模型是否是一阶自相关，如果存在可以什么方法克服。（α=0.05时，dL=1.38,dU=1.42）

3. 某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下模型：

Y326.90.305X10.363X20.005X317.87X41.123X5 (-1.7) (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8) R 20.93 F38.9Y－用水总量，X1－住户数，X2－总人口，X3－人均收入，X4－价格，X5－降雨量 （1）根据经济理论，估计回归系数的符号是什么（不包括常数项）？观察估计的

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符号与分析是否相符？（4分）

（2）在5%的显著水平下，请进行变量和方程的显著性检验，分析出现这种检验结果的可能原因。（6分）（已知t0.05(9)1.83,t0.025(9)2.26,F0.05(5,9)3.48，

F0.01(5,9)6.06）

得分 阅卷人 五、综合题（本大题共22分）

我们根据中国人均消费CT与人均GDP 1978－2000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：

Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 11/28/06 Time: 14:26 Sample: 1978 2000 Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

C 201.1189 14.88402 13.51241 GDP 0.386180 0.007222 53.47471 R-squared 0.992710 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.992363 S.D. dependent var S.E. of regression 33.26450 Akaike info criterion Sum squared resid 23237.06 Schwarz criterion Log likelihood -112.1927 F-statistic Durbin-Watson stat 0.550636 Prob(F-statistic)

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Prob. 0.0000 0.0000 905.3304 380.6334 9.929800 10.02854 2859.544 0.000000

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（1） 写出用Eviews得出上面结果的步骤。（6分） （2） 计算表中空白处的值。（8分）

（3） 对模型进行总体显著性检验（α=0.05）。（4分） （4） 对总体参数β1进行显著性检验（α=0.05）。（4分）

山东轻工业学院 08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（A卷）答案 （本试卷共 7 页）

适用班级： 经管学院07级所有学生

题号 得分

得分 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写

一 二 三 四 五 总分 阅卷人 在下面相应的答题框中。错选、多选或未选均无分。

题号 答案 题号 答案

得分 阅卷人 1 A 11 D 2 B 12 C 3 C C 4 A A 5 B B 6 C D 7 A B 8 B 8 D 9 A 19 C 10 A 20 D 二、多项选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在下面相应的答题框内。错选、多选、少选或未

选均无分。 - 8 -

《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

题号 答案

1 CDE 2 BCD 3 ACDE 4 ABC 5 ABCE - 9 -

《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

得分 三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 1. 简述多元回归模型的基本假设。

答：随机误差项.零均值、同方差，与解释变量彼此不相关，不存在自相关，解释变量彼此之间不能线性表达，随机误差项正态分布。（每一小点一分）

2. 在回归分析中用什么评价拟合程度，其含义是什么?多元回归分析中这一指标有何缺陷，如何修正？

答：度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）R2=回归平方和RSS/Y的总离差TSS，该统计量越接近于1，模型的拟合优度越高。（2分）在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量， R2往往增大；要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关，R2需调整。（2分）

将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以剔除变量个数对拟合优度的影响:

R21ESS/(nk1)TSS/(n1)阅卷人 （2分）

3. 计量经济学的检验包括几个方面，具体含义是什么？

经济意义检验：检验回归系数的经济含义是否合理；（1分）

统计检验：回归方程的显著性检验，回归系数的显著性检验，拟合程度检验（2分）

计量经济准则检验：自相关，异方差，多重共线性（2分）

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得分 阅卷人 四、分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

Xi1. 答： 对于模型的两端同除以 Yi0ui 1XiXiXi

u变换了的扰动项i就是同方差的,因为 Xi ui112VarVar(u)i1i2XX2 Xiii

然后，用普通最小二乘法估参，

2. 答：DW=2*(1-0.5)=1Yt01XtutYt101Xt1ut1xiyiˆ1 xi2 ˆˆXY10Yt101Xtut1YYt10(1*)(XXt1)utut1Yt*tYtYt1,XtXt1Xtt10*0(1) （6分）

参数估计表达式（2分）

3. （1）答： 根据经济理论住户数、人口数、人均收入对用水总量应是正向影响；（2分）而价格、降雨量对于用水总量应是负向影响。（2分） （2）答： 提出假设（2分）；T值<临界值；F值<临界值

回归方程显著，但所有的解释变量均不显著（4分）原因：多重共线性（2分）

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《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

得分 阅卷人 五、综合题（本大题共22分）

我们根据中国人均消费CT与人均GDP 1978－2000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：

Dependent Variable: CT Method: Least Squares Sample: 1978 2000 Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 201.1189 14.88402 13.51241 GDP 0.386180 0.007222 53.47471

R-squared 0.992710 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.992363 S.D. dependent var S.E. of regression 33.26450 Akaike info criterion Sum squared resid 23237.06 Schwarz criterion Log likelihood -112.1927 F-statistic Durbin-Watson stat 0.550636 Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.0000 905.3304 380.6334 9.929800 10.02854 2859.544 0.000000

（1） 写出用Eviews得出上面结果的步骤。（6分）

CREATE A 1978 2000 (2分) DATA CT GDP （2分） LS CT C GDP （2分） （2） 计算表中空白处的值。（8分）

0估计=Sβ*t=201.1189 (2分) 1估计= Sβ*t=0.386180 (2分) R21(1R2)n10.992363 (2分)

nk1 F=2859.544 (2分)

（3） 对模型进行总体显著性检验（α=0.05）。（4分）

假设：H0:所有回归系数均为零，H1至少存在一个不为零(2分) P=0.000<α=0.05 显著 (2分)

（4） 对总体参数β1进行显著性检验（α=0.05）。（4分）

假设：H0： β1为零，H1：β1不为零 (2分)

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《计量经济学》0809-2期末考试试卷A

P=0.000<α=0.05 显著 (2分)

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